风险控制管理办法

发布时间：2017-09-14     来源：北商所

风险控制管理办法

 

第一章 总  则

第一条 为了加强商品现货挂牌及现货流通的交易风险控制，维护交易各方合法权益，保障北京大宗商品交易所有限公司（以下简称“交易场所”）商品现货挂牌交易（以下简称“挂牌交易”）的正常进行，制定本管理办法。

第二条 根据民法通则、合同法等规定，交易场所作为组织交易的第三方平台，为交易双方的要约、承诺、合同成立、合同转让、合同变更以及款项结算等提供第三方平台服务。交易场所不是交易合同的当事人，不参与任何交易，不享有交易合同项下交易双方的权利，不承担交易合同项下交易双方的义务，不承担交易合同未生效、有效、效力待定或者无效、解除、终止所产生的任何法律责任。

第三条 交易场所风险控制管理实行全额货款制度、涨（跌）幅限制制度、商品交易数量和交易价格限制制度、风险提示制度和异常情况处理制度。

第四条 凡接受或使用交易场所现货商品挂牌服务的主体，包括但不限于销售企业、交易商、经纪机构、结算银行、现货仓库、检验机构、物流机构、保险机构及其相关人员等，均须遵守本管理办法。

第二章 全额货款制度

第五条 交易场所实行全额货款制度。参与交易的交易商在交易前存入足额的交易资金，以确保交易顺利进行。

第三章 涨（跌）幅限制制度

第六条 交易场所实行涨（跌）幅限制制度，并有权根据市场风险状况调整涨（跌）幅。

第七条 新挂牌商品的首个交易日的涨（跌）幅为挂牌价即申购价的±30％；在首个交易日后的交易日挂牌商品涨（跌）幅为前一交易日收盘价的±10％。交易场所可以根据市场风险情况调整各挂牌商品的涨（跌）幅限制。

第八条 各挂牌商品的涨（跌）幅限制标准如有变更,详见官方网站公告。

第九条 某挂牌商品按结算价计算，连续四个交易日（不包含新挂牌商品首个交易日）累计涨(跌)幅达到该商品规定单个交易日最大涨(跌)幅的3倍，交易场所将在官方网站发布价格波动异常提示公告。

第四章 商品交易数量和交易价格限制制度

第十条 国家对商品交易数量和交易价格进行限定的，交易场所将按照国家限定的标准进行管控。

第五章 风险提示制度

第十一条 交易场所实行风险提示制度。当交易场所认为必要时，可以根据市场情况分别或同时采取包括要求报告情况、系统提示、谈话提醒、书面提示、发布风险提示公告、暂停交易、终止交易、延时开市、提前闭市、暂缓进行提货等措施中的一种或多种，提示风险。

第十二条 出现下列情形之一的，交易场所可以约见指定的交易商谈话提醒风险或要求其报告情况。

（一）交易商交易行为异常；

（二）交易商资金异常；

（三）交易商涉嫌违规、违约；

（四）交易场所接到的投诉涉及到交易商；

（五）交易商涉及司法调查或诉讼案件；

（六）交易场所认定的其他情形。

第十三条 发生下列情形之一的，交易场所可以发出公告或风险提示公告，向全体交易商提示风险。

（一）挂牌商品价格和市场价格出现较大差距；

（二）交易场所认定的其他情形。

第十四条 发生下列情形之一的，交易场所可以对交易商采取暂停交易、终止交易、暂缓进行提货等限制措施：

（一）不按交易场所要求报告情况或累计两次及以上违反交易场所相关规定；

（二）故意隐瞒事实，瞒报、错报、漏报重要信息；

（三）故意销毁违规违约证明材料，不配合交易场所调查；

（四）法定机构认定为欺诈行为；

（五）与第三方服务机构恶意串通，影响第三方服务机构客观公正的履行职责；

（六）交易场所认定的其他情形。

第六章 异常情况处理制度

第十五条 出现以下情形之一的，交易场所可以宣布进入异常状态，并采取相关的应对措施:

（一）地震、海啸、放射性污染、战争等不可抗力事件；

（二）交易系统被非法侵入或遭受恶意攻击等不可预测异常情况；

（三）系统故障、设备故障、通讯故障、停电等无法控制的突发事件；

（四）火灾、爆炸、洪水、台风、泥石流等在现货仓库的商品现货《保险合同》中约定赔付的突发事件；

（五）在供货、仓储、物流等环节出现的不可归责于交易场所的其他原因。

出现（一）、（二）、（三）中的异常情形，导致无法正常交易或者商品灭失、丢失或损坏等重大情况发生，由此产生的损失由交易商自行承担。

出现（四）中的异常情形，导致商品灭失、丢失或损坏等重大情形发生，由此产生的损失由保险机构按照《保险合同》进行赔付。

出现（五）中的异常情形，导致挂牌商品的提货履行的等受到影响，由此产生的损失由相关责任方或交易商自行承担。

针对以上异常情形，现货仓库或第三方物流机构对不能按时发货的商品现货可延长发货时间；交易场所视严重程度有权采取暂停交易、延时开市、提前闭市、暂缓进行提货等措施，交易场所将予以公告，交易时间不作顺延。

第七章 附  则

第十六条 本管理办法解释权和修订权属北京大宗商品交易所有限公司所有。

第十七条 本管理办法自发布之日起施行。